Bonsoir Nicolas,
J'ai trouvé un petit addon sympa http://www.3dtoall.com/products/maxtoblender/. Il permet de faire passer une scène ou un modèle en 2 clics de Max à Blender. Il converti les matériaux Vray pour cycle, du coup plus besoin de mettre le matériaux en Standard. Il fait généralement un bon boulot. Seulement parfois il faut légèrement corriger le matériaux importé. Petit truc qui m'a dérangé, à chaque import dans Blender, l'addon réinitialise la scène. Toutefois, utiliser une scène tampon règle le problème mais bon...
Je ne me suis pas encore intéressé à l'export de Blender vers Unreal. Mais je viens de trouver ceci https://www.blendernation.com/2018/09/16/add-on-blender-for-unreal-engine/ . Apparemment ça n'exporte pas les textures... A essayer peut-être.