Salut,
Donc le titre ? oui, tu as besoin du plugin EXR-IO pour importer de l'EXR multi calques avec les produits Adobe ... à moins d'utiliser Affinity Photo qui gère ça en natif
Sinon pour After Effects franchement je ne sais pas. Le mieux serait de switcher sur DaVinci Resolve / Fusion, gratuit, qui offre un vrai support de l'EXR.